ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Банківська справа. НБУ → Кредитний ризик

Кредитний ризик → Курсова робота


МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКIВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ РАДIОЕЛЕКТРОНIКИ

Кафедра ЕН

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

"Банківські системи"

Харків 2010

Питання 1. Метод елементарних похибок

Відповідь

Оцінка показників точності ТС технологічної операції методом елементарних похибок провадиться на основі розрахунка сумарної похибки контролюємого параметра. При цьому вихідними даними є значення величин елементарних похибок (похибок установлення деталі в пристосування, геометрична похибка технологічного обладнання, похибка настроювання обладнання, похибки, що викликані тепловими деформаціями тощо).

Даний метод слід застосовувати на етапі технологічної підготовки виробництва, коли недоцільно робити вибіркове обстеження технологічного процесу.

Якщо елементарні похибки взаємно незалежні, сумарну похибку δΣ параметра, що контролюється, визначають за формулою

Кредитний ризик,

де Δ1, Δ2, ..., Δn — паралельні значення елементарних похибок;

k — коефіцієнт ризику;

λ1, λ2, ..., λn — коефіцієнти, що враховують закон розподілу елементарних похибок.

Коефіцієнт ризику k обирають в залежності від прийнятого ризику P.

При нормальному законі розподілу елементарних похибок та рівноімовірністним їх виході за обидві межі поля допуску значення P пов'язане зі значенням функції Лапласа Φ(k) формулою

P=100·[1-2Φ(k)] %.

Ряд значень коефіцієнта k наведено в табл. 1.33.

Таблиця 1.33

P, %

32,00

10,00

4,50

1,00

0,27

0,10

0,01

k

1,00

1,65

2,00

2,57

3,00

3,29

3,89

Питання 2. Метод крапкових діаграм

Відповідь

Контроль точності за альтеративною ознакою для ТС технологічної операції за методом крапкових діаграм роблять побудовою графіків (крапкових діаграм), на яких по осі абсцис відкладають умовні номери заготовок, що обробляються, в послідовності їх обробки (або час закінчення обробки), по осі ординат — виміряні значення параметру, що контролюється, та порівняннм їх із заданими граничними значеннями Xв і Xn.

Графіки будуються за даними протоколів вімірювань.

В залежності від мети достідження та виду технологічного процесу на один графік наносять задані граничні значення параметру, що контролюється та результати вимірення деталі вибірок.

Вибірки провадяться з однієї партії деталей, послідовно оброблених на одній одиниці технологічного обладнання при одній настройці. Схематичне зображення однієї точкової діаграми випадкового процесу зміни значень параметра, що контролюється, x(t) наведено на рис. 1

Кредитний ризик

Т — допуск на контролюючий параметр

Рисунок 1 — Схематичне зображення точкової діаграми випадкового процесу зміни значень параметра, що контролюється, x(t)

За даним графіком проводиться контроль точності однієї конкретної реалізації технологічного процеса.

Вибірки провадяться з декількох партій деталей, отриманих в результаті обробки деталей на однієї одиниці технологічного обладнання при різних її настройках або замінах інструменту.

В цьому випадку на графік наносять декілька реалізацій випадкового процесу зміни значень параметра, що контролюється, x(t), отриманих на одній одиниці технологічного обладнання, схематичне зображення яких наведено на рис. 2.

Кредитний ризик

Рисунок 2 — Графік декілька реалізацій випадкового процесу зміни значень параметра, що контролюється, x(t), отриманих на одній одиниці технологічного обладнання

За даним графіком проводиться контроль точності ТС технологічної операції.

Вибірки провадяться з декількох партій деталей, отриманих в результаті різноманітної обробки однойменних деталей при різних настройках на декількох одиницях технологічного обладнання, що виконують однакову операцію.

В даному випадку на графік наносять декілька реалізацій випадкового процесу зміни значень параметра, що контролюється, x(t), отриманих не декільках одиницях технологічного обладнання, що виконують дану операцію.

При побудові графіків за одну реалізацію слід приймати значення контролюємого параметра, отримані при постійних умовах обробки (одна партія, одна настройка, один інструмент тощо).

Питання 3. Засоби захисту від кредитного ризику

Відповідь

У процесі проведення кредитних операцій банки зіштовхуються з кредитним ризиком, тобто з ризиком несплати позичальником основного боргу і відсотків, що належать кредитору. Для кожного виду кредитної угоди характерні свої специфічні причини і фактори, що визначають ступінь ризику. Зокрема, кредитний ризик може виникнути: при погіршенні фінансового положення позичальника, виникнення непередбачених ускладнень у роботі, відсутності необхідних організаторських якостей у керівника позичальника, недостатньої фахової підготовленості банківського працівника, що прийняв рішення про кредитування й інші обставини.

У практиці роботи колишніх державних банків використовувалися різноманітні види лімітів і їхнього різновиду, вихідний, поквартальний ліміт видач, контрольна цифра, плановий розмір кредиту. Акціонерні комерційні банки використовують таку форму лімітування кредитів, як кредитна лінія, що являє собою юридично оформлене зобов'язання банку перед позичальником надавати йому протягом певного періоду кредити в межах узгодженого ліміту.

Кредитна лінія звичайно відчиняється при тривалому і тісному співробітництві між банком і позичальником. Вона містить ряд переваг як для банку, так і клієнта. Позичальник одержує можливість точніше оцінювати перспективи розвитку своєї діяльності, скоротити накладні витрати і втрати часу, пов'язані з веденням переговорів і висновком кожної окремої кредитної угоди. Банк має аналогічні вигоди. Крім того, він детально знайомиться з діяльністю позичальника. Відкривши кредитну лінію, банк незалежно від ситуації на ринку позичкових капіталів зобов'язується дати кредит у повній відповідності з укладеною угодою,

Диверсифікація позичок, як засіб захисту від кредитного ризику, являє собою розподіл коштів,що позичаються, між різноманітними суб'єктами (юридичними і фізичними особами). Чим більшому числу позичальників буде переданий у тимчасове користування позичковий капітал конкретного банку, тим, за інших рівних умов, менше буде ступінь ризику неповернення боргу, оскільки можливість банкрутства багатьох позичальників значно нижче можливості банкрутства одного або декількох позичальників. Для дотримання комерційними банками принципу диверсифікації кредитів Національний банк України встановив їм такий економічний норматив, як максимальний розмір ризику на одного позичальника. Розмір цього ризику не повинний перевищувати 10 % власних засобів банку.